1901年10月，惶惶如丧家狗的慈禧太后领着一帮逃难的官员、宫眷从西安开始返京，官方叫“回銮”。在陕西、河南走了两个多月，到了12月下旬，方才进入直隶境内。袁世凯早有准备，他早就将保定的行宫布置得光彩夺目、富丽堂皇，虽然没有紫禁城那般奢华，但也足以让逃难归来的太后有种家的感觉，对女人而言这点很重要。

为了让太后觉得他袁某人很恭顺，袁世凯老早就到省界恭候圣驾。1902年1月3日，两宫一行到达保定，他们受到袁总督盛大而隆重的欢迎，生活起居照顾得无微不至。1月7日，袁世凯又亲自护送两宫从保定进京。太后和皇帝当时乘坐的是世界上最豪华的专列。这是保定铁路局特别为太后和皇帝准备的，这列火车共22节车厢。其中有上等车厢4节，太后光绪各用一节。上等车厢均用黄绍绒、黄缎铺饰。

所有御用瓷器碗盏，均由时任中国铁路总公司督办的盛宣怀呈进，车箱内外布置之奢华，国人见所未见，洋人为之惊讶，可谓世间罕见的豪华列车。车站两旁，扎有彩棚30座。在军乐声中，火车驶出保定站，开向北京。

当日，列车达到北京马家堡车站。随着进站的汽笛鸣响，车站上列队整齐的西洋军乐队，顿时鼓乐齐鸣，奏起了响彻云天的《马赛曲》。这首法国大革命的战歌，成了北京欢迎慈禧的迎宾曲，不过偶听起来也确实雄壮无比，朝廷各大官员列队躬迎。缓缓走下列车后，慈禧一行分乘八抬黄缎轿，进入永定门。通过正阳门时，城楼上有一些外国士兵在观看，有的洋兵还脱帽挥手向太后示意哩!乘舆经过大清门，回到乾清宫。

袁世凯把太后伺候得很爽，这就又得到好处了，太后给他赏了件黄马褂，给予紫禁城骑马的殊荣。

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